Alors que la crise de la dette en zone euro s’aggrave, avec la montée des spreads pour le Portugal et l’Irlande, la BRI a publié les nouvelles données sur l’exposition des banques au risque financier représenté par les PIGS.
Pour la seule dette publique, les banques françaises et allemandes sont les plus exposées aux PIGS (cf. graphique ci-dessus). Les banques espagnoles sont peu liées au risque sur les obligations d’Etat portugaises.
Pour la seule dette publique, les banques françaises et allemandes sont les plus exposées aux PIGS (cf. graphique ci-dessus). Les banques espagnoles sont peu liées au risque sur les obligations d’Etat portugaises.
Si l’on prend l’exposition totale au risque PIGS des banques (y compris secteur privé), les montant concernés sont nettement plus importants et les banques britanniques et américaines rejoignent les banques allemandes et françaises. Les banques espagnoles sont du coup nettement plus mises en danger par une dégradation de la situation au Portugal, ce qui explique en partie la dégradation par Moody’s de 30 banques ce matin.
