La semaine dernière a été marquée par un repli généralisé des positions spéculatives nettes* sur les matières premières agricoles. Les Hedge Funds continuent de liquider leurs positions à l’achat (positions longues) sur le maïs, le blé et le soja. Toutefois, les niveaux restent encore en ligne avec une poursuite de la hausse sur les cours. Les spéculateurs sortent des matières premières agricoles sans basculer dans un sentiment baissier.
Pour visualiser la spéculation sur les matières premières agricoles consulter notre rubrique Matières Premières Positions Spéculatives.
Pour le blé, les positions spéculatives nettes* prises par les Hedge Funds reculent à nouveau à + 10 162 contrats (après +12 627). Sur le maïs (cotation Chicago), aussi les positions nettes reculent à +42 1665 contrats (après +446 451). Dans les deux cas, le niveau de spéculation à la hausse (positions longues) est élevé. Les Hedge Funds sont massivement positionnés sur ces céréales.
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Pour le blé, les positions spéculatives nettes* prises par les Hedge Funds reculent à nouveau à + 10 162 contrats (après +12 627). Sur le maïs (cotation Chicago), aussi les positions nettes reculent à +42 1665 contrats (après +446 451). Dans les deux cas, le niveau de spéculation à la hausse (positions longues) est élevé. Les Hedge Funds sont massivement positionnés sur ces céréales.
C’est sur le soja qu’il se passe le plus de choses. Sur cette production, on peut parler de sentiment de défiance des Hedge Funds (cf. graphique). En revanche, les cours du soja ne suivent pas ce mouvement et sont stables sur les dernières semaines.
Pour visualiser la spéculation sur les matières premières agricoles consulter notre rubrique Matières Premières Positions Spéculatives.
Voir aussi les positions spéculatives pour les matières premières, les obligations et les actions et le forex.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une baisse des cours) ou longues (pariant sur une hausse des cours). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une baisse des cours) ou longues (pariant sur une hausse des cours). Positions nettes = positions longues – positions shorts.