Les positions spéculatives* mesurées la semaine dernière (milieu de semaine) sur les matières premières agricoles montrent un renforcement des paris à la hausse des Hedge Funds sur le maïs. Sur le blé, le pari majoritaire est devenu baissier.
Pour visualiser la spéculation sur les matières premières agricoles consulter notre rubrique Matières Premières Positions Spéculatives.
Pour le blé, les positions spéculatives nettes* des Hedge Funds redeviennent négatives, à -6 218 contrats (après +2 331). La spéculation à la baisse (positions shorts) est donc devenue majoritaire.
Sur le maïs (cotation Chicago) (cf. graphique ci-dessous), les positions nettes se réinstallent au-dessus des 450 000 contrats, à +460 200 contrats à +458 132 contrats. Le biais haussier reste massif.
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Pour le blé, les positions spéculatives nettes* des Hedge Funds redeviennent négatives, à -6 218 contrats (après +2 331). La spéculation à la baisse (positions shorts) est donc devenue majoritaire.
Sur le maïs (cotation Chicago) (cf. graphique ci-dessous), les positions nettes se réinstallent au-dessus des 450 000 contrats, à +460 200 contrats à +458 132 contrats. Le biais haussier reste massif.
Enfin sur le soja, la spéculation est toujours dans une phase de stabilisation. Les positions spéculatives nettes* des Hedge Funds retombent à +119 811 contrats (après +134 181).
Pour visualiser la spéculation sur les matières premières agricoles consulter notre rubrique Matières Premières Positions Spéculatives.
Voir aussi les positions spéculatives pour les matières premières, les obligations et les actions et le forex.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une baisse des cours) ou longues (pariant sur une hausse des cours). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (pariant sur une baisse des cours) ou longues (pariant sur une hausse des cours). Positions nettes = positions longues – positions shorts.