Les positions spéculatives* nettes sont remontées la semaine dernière pour le cours de l’or, à +167 093 contrats contre +151 194 contrats précédemment. Ceci est dû à un arrêt du recul pour les positions longues (acheteuses) avec une légère remontée. Il est encore trop tôt pour dire si les Hedge Funds ont stoppé leur mouvement de liquidation pour leur pari à la hausse sur l’or enclenché en octobre dernier.
Concernant le cours du pétrole (WTI) une nouvelle fois la stabilité prévaut avec des mouvements de faible ampleur pour les positions longues et les positions shorts. Les positions nettes remontent légèrement à +165 508 contrats après +152 709. Le contexte reste toujours très porteur, les Hedge Funds tablant sur un trend haussier pour le pétrole.
Enfin, pour l’argent, à la différence de l’or, on a une nouvelle hausse des positions nettes (+37 063 contrats au plus haut depuis octobre dernier). Il faut noter que la spéculation sur l’argent des Hedge Funds est plus chaotique que celle sur l’or.
Cliquez sur le lien pour accéder à l’ensemble des graphiques sur les positions spéculatives pour l’or, le pétrole et l’argent.
* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
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* On ne considère ici que les positions dites spéculatives, soit selon la classification usuelle les positions non-commerciales et future only. Les positions peuvent être shorts (à la vente) ou longues (à l’achat). Positions nettes = positions longues – positions shorts.
